Max Payne, um ex-policial, busca vingança contra aqueles que destruíram sua vida. A história se passa em São Paulo, Brasil, onde Max enfrenta gangues e corrupção. Após os eventos dos jogos anteriores, Max trabalha como segurança particular para uma família rica. Quando a esposa do chefe é sequestrada, Max se vê envolvido em uma trama de traição e violência. Ele deve usar suas habilidades de combate e investigação para descobrir a verdade e salvar a família.